Mohamed AROURI

Titre: Professeur des Universités

Domaine: Finance

Tel: 04 73 17 75 84

Courriel:  Mohamed.Arouri@udamail.fr

Webpage:  sites.google.com/site/mohamedarouri/

 

FORMATION ET POSITIONS

Formation :

2011 : Concours national d’agrégation pour le recrutement de professeurs des universités en Sciences de Gestion.

2010 : Habilitation à diriger des recherches en Sciences de Gestion – Université d’Orléans.

2007 : Prix de thèse AFFI-Euronext.

2006 : Doctorat en Économie de l'Université Paris X Nanterre.

2002 : Diplôme d’Etudes Approfondies, Monnaie, Banque, Finances, Université Paris X Nanterre.

2001 : Diplôme HEC, option Finance, IHEC Carthage.


Positions :

Deupuis 2012 : Directeur de l'Ecole Doctorale des sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion de l'Uversité d'Auvergne.

Depuis 2011 : Professeur de Finance - Université d'Auvergne.

Depuis 2011 : Chercheur au CRCGM.

Depuis 2007 : Chercheur associé à EDHEC Business School.


2007-2011 : Maître de conférences en économie - Université d'Orléans.

2007 : Ingénieur de recherche sénior - EDHEC Business School.

2006 : Post-Doc - ADIS, Université Paris XI.

2002-2006 : Allocataire de recherche puis ATER - Université Paris X.


Prix et distinctions :

- Prix de recherche de la fondation de l’Université d’Auvergne, 2013.

- Economic Research Forum - ERF Research Grant, 2009 & 2010.

- Europlace Finance Institute Research Grant, 2009.

- Emerald - Award for excellence - Oil Prices and Exchange Rates - in International Symposia in Economic Theory and Econometrics, 2010.

- Best award paper for "Stock market integration in emerging countries", IBFR- 2nd global Conference on business and finance, Costa-Rica, May, 28-31, 2008.

- Qualifation CNU en Economie (05) et en Sciences de Gestion (06)

- Prix de l'AFFI-Euronext 2006.

- Full shcolarship for Ph.D. dissertation - 2002-2005- Université de Paris X.

COMPETENCES

 Thèmes de recherche
Finance d'entreprise et de marché théorique et appliquée

 

Pédagogie

- Finance d'entreprise
- Finance de marché.
- Méthodes quantitatives de la finance.

  

Responsabilités

2012-Présent : Directeur de l'Ecole Doctorale de Sciences économiques, politiques, juridiques et de gestion, Université d'Auvergne.

2012-Présent : Responsable de la mention comptabilité-finance, Université d’Auvergne.

2012-Présent : Membre élu du conseil de gestion de l’Ecole Universitaire de Management, Université d’Auvergne.

2011-Présent : Membre de la commission des HDR, Université d’Auvergne.

2011-Présent : Membre du conseil scientifique du CRCGM.

2011- Présent : Membre du Comité des thèses en gestion, Université d'Auvergne.

2013- Membre du Comité Auvergne pour la Recherche et la Technologie (C.A.R.T) - Conseil Régional d’Auvergne.

Depuis 2013 : Membre élu du conseil scientifique de l’Université d’Auvergne.

Depuis 2012 : Membre du conseil du Collège des Ecoles Doctorales.

Depuis 2013 : Président de la commission consultative des doctorants contractuels (CCDC).

2013- Expert auprès de l'Agence Nationale de la Recherche.



Responsabilités antérieures :

2009-2013 : Président et Membre de comités de sélection Professeurs et MCF (Clermont, Aurillac, Orléans,...)

2011-2012 : Directeur adjoint de l'Ecole Doctorale de Sciences économiques, politiques, juridiques et de gestion, Université d'Auvergne.

2011-2012 : Responsable du M1 Finance - IAE - Université d'Auvergne.

2007-2011 : Directeur des Etudes - Master 2 Finance - BFA - Université d'Orléans.

2007-2011 : Membre du conseil du Laboratoire d'Economie d'Orléans.

2008-2011 : Membre élu du comité d'experts disciplinaires - Section 05 - Université d'Orléans.



Encadrement doctoral


Directions de thèse :

Université d'Auvergne :

- Ikram Jebabli, "Transmission de chocs entre les marchés financiers, énergétiques et alimentaires : canaux, mesure, effets et gestion".

- Guillaume Pijourlet, "L'utilisation et la pertinence de l'intégration de critères ESG dans la gestion d'un fonds commun de placement".

- Khoula Thabet, "ERM et création de valeur en assurance".

- Maria El Khadri, "Fiscalité et secteur informel au Maroc" (avec J F Brun - CERDI).

- Oussama Msaddek, "Essays in International Finance"?

- Aouadi Amal, "Investor Attention", (Avec S. Marsat)


Université d'Orléans :

- Liliana ARIAS ARELLANO, "La création de valeur dans les sociétés d’assurance sous contrainte de Solvabilité II"


Jurys de thèse et HDR :

- O. Kabia, "Les vecteurs de contagion entre les marchés d'actifs des pays de l'OCDE", Université Paris Nanterre, Rapporteur, 2013.

- S. Marsat, "Comportements financiers et valeur de l'entreprise", HDR - Univeristé d'Auvergne, Président, 2013.

- Xiao Bing, "Effet taille et cycles économiques: Etudes empiriques sur le marché français des actions 2000 à 2009", Université d'Auvergne 2012.

- Sayeb Saadi, « Indicateurs comptables et rentabilité boursière : Leçons de quatre études d'association », Université de Strasbourg. Décembre 2011.

- Thi Bich Ngoc TRAN, « Three Essays on Financial Instability of Emerging Stock Markets », Université Rennes 1. Décembre 2011.

- Sabrine Alioui, "L’impact de la gouvernance sur le niveau de divulgation d’information des grandes sociétés cotées françaises", Décembre 2011.

- Hanène Hinchiri, »Essais sur l'incidence de l'environnement institutionnel sur les décisions financières des firmes », Université d’Orléans, novembre 2011.

- Kais Fadhlaoui, "Diversification internationale et intégration financière : L’intérêt des marchés émergents", thèse soutenue à l'université d'Amiens, décembre 2010.

 


Activités Internationales

- Membre de jury du prix de thèse de l'AIEFBT

- Membre de comités scientifiques de nombreuses revues et colloques internationaux.

- Research fellow Economic Research Forum (ERF)

- Rapporteur auprès de nombreuses revues : World Development, Energy Journal, Actualité Economique, Applied Economics, Applied Financial Economics, Bulletin of Economics Research, Economic Modelling, European Journal of Operational Research, Economics Bulletin, Economie Internationale, Emerging Market Review, Emerging Markets Finance and Trade, International Journal of Economics and Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Economic Policy, Macroeconomic Dynamics, Revue d'Economie Politique, Revue Economique, Quantitative Finance, Journal of Accounting and Taxation, Empirical Economics, Emerging Market Review, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, International Journal of Management Science and Engineering Management,World Economy, International Review of Financial Analysis, South Africa Journal of Economics, Global Business and Economics Review, International journal of business and economics, International Journal of Financial Engineering and Risk Management, International Journal of Accounting and Finance ...



Autres Activités

- Chercheur associé à l'EDHEC Business School
- Professeur invité dans de nombreuses universités étrangères : Université de Moldova, Université de Mehdia, ...

Selected recent publications:


Books:

Emerging Markets and the Global Economy: A Handbook, Co-edited with Boubaker S. and DK. Nguyen, Elsevier, 2013.

The Dynamics of Emerging Stock Markets: Empirical Assessments and Implications, Co-authored, Springer, 2010.

Intégration internationale et évaluation des actifs financiers, Co-écrit, Hermès, 2010.


Articles:

Cross-market Dynamics and Optimal Portfolio Strategies in Latin American Equity Markets. With D. Nguyen & A. Lahiani, European Business Review, 2014.

The Impact of Solvency II on Bond Management, with L Arrias & Ph. Foulquier, Bankers, Markets & Investors, Special Issue March-April 2014, 49-62.

What drivers LBO operating performance in Latin America?, An empirical investigation, Co-authored with Sannajust A. & Chevallier A., European Business Review, 2014.

Herding in French Stock Markets: Empirical Evidence from Equity Mutual Funds, Co-authored with Bellando R.,Vaubourg AG & Ringuendé S., Bankers, Markets & Investors, 127, 42-58, 2013.

Equity Risk Premium and Regional Integration, Co-authored with Rault Ch. And Teulon F., International Review of Financial Analysis, 28, June 79-85, 2013.

What Can We Tell about Monetary Policy Synchronization and Interdependence over the 2007-2009 Global Financial Crisis?, Co-authored, Journal of Macroeconomics, Vol. 36, pp. 175-187, 2013

An International CAPM for Partially Integrated Markets: Theory and Empirical Evidence. Co-authored with Nguyen DK & K. Pukthuanthong. Journal of Banking and Finance, Vol. 36, No. 9, pp. 2473-2493, 2012.

Equity Market Comovements and Financial Contagion: A Study of Latin America and United States. Bankers, Markets and Investors, No. 126, September-October, 2013 (co-authored with D Nguyen and Amine Lahiani)

Are Islamic finance innovations enough for investors to escape from a financial downturn? Further evidence from portfolio simulations, Co-authored, Applied Economics, 45(24), 2013, pp. 3412-3420.

Sources d’inefficience et ajustement asymétrique des cours boursiers, coécrit, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n° 255, 2013.

Testing the efficiency of the aluminum market: evidence from London metal exchange, Applied Financial Economics, 23, 6, 2013, 483-493 (coauthored), Also published in its preliminary version in the review International Economics in the special issue on commodity and energy, ongoing research.

Environmental Regulation and Competitiveness: Evidence from Romania, Co-authored with Rault, Sova & Caporale, Ecological Economics, 81, 2012, 130-139.

Modeling Nonlinear and Heterogeneous Dynamic Linkages in International Monetary Markets. Co-authored, Macroeconomic Dynamics, 6, S2, 232-251, 2012

Forecasting the Conditional Volatility of Oil Spot and Futures Prices with Structural Breaks and Long Memory Models, Co-authored with Lahinai A. and DK Nguyen, Energy Economics, 34, 1, 283-293, 2012.

Nonlinearities in Carbon Spot-Futures Price Relationships during Phase II of the EU ETS, Co-authored, Economic Modelling, 29, 3, 884-892, 2012.

Oil Prices and Stock Markets in GCC Countries: Empirical Evidence from Panel Analysis, Co-authored with Rault, International Journal of Finance and Economics, 2012, 17, 3, pp. 242-253.

Long Memory and Structural Breaks in Modeling the Return and Volatility Dynamics of Precious Metals, Co-authored with Lahinai, Hammoudeh & Nguyen, The Quarterly Review of Economics and Finance, 52, 2, 207-218, 2012.

Stock Returns and Oil Price Changes in Europe: A Sector Analysis, Manchester School, 80, 2, 237-267, 2012.

Volatility spillovers between oil prices and stock sector returns: implications for portfolio management, Co-authored with J. Jouini & D. Nguyen, Journal of International Money and Finance, 30, 7, 1387-1405, 2011.

L'entrelacement des pratiques culturelles et de l'usage des TIC : une analyse empirique" (caécrit avec Rochelandet et LeGuel F.), Économie et Prévision, 2011.

ROE and Value Creation under IAS/IFRS: Evidence of Discordance from French Firms, Co-authored with Lévy A. & Nguyen D., European Financial and Accounting Journal, 5. 1,1-28, 2010.

Oil Prices and Stock Markets in Europe: A Sector Perspective, Co-authored with Ph. Foulquier & J. Fouquau, Recherches Economiques de Louvain, 2011/1 - 77, 5-30

Return and Volatility Transmission Between World Oil Prices and Stock Markets of the GCC Countries, Co-authored with D. Nguyen & A. Lahinai, Economic Modelling, 28(4), 1815-1825.

Global Financial Crisis, Liquidity Pressure in Stock Markets and Efficiency of Central Banks' Interventions, Co-authored, Applied Financial Economics, 20(8), 669-680, 2010.

Oil Prices, Stock Markets and Portfolio Investment: Evidence from Sector Analysis in Europe over the Last Decade, Co-authored with D.K. Nguyen, Energy Policy, 38(8), 4528-4539, 2010.

Time-varying Predictability in Crude Oil Markets: The Case of GCC Countries, Co-authored with D Nguyen & Dinh T., Energy Policy, 38(8), 4371-4380, 2010

Time-varying Characteristics of Cross-market Linkages with Empirical Application to Gulf Stock Markets, Co-authored with D. Nguyen, Managerial Finance, vol. 36, n°1, pp. 57-70, 2010.

Efficiency and Threshold Stock Price Adjustment: The American Stock Market Case, Co-authored, Bankers, Markets and Investors, 39-46, 2010

Co-mouvements des marchés boursiers : intégration ou contagion ?, Co-authored, Brussels Economic Review, vol. 50, n°3, 315-333, 2007.

Effets incitatifs des stocks-options : le cas des dirigeants français, Co-authored with A. Elmarzougui, Revue Française de Gestion, l34/187, 65-81, 2008.

L’intégration boursière internationale : tests et effets sur la diversification, Annales d’Economie et Statistiques, n°85, pp. 189-218, 2007.

La prime de risque dans un cadre international: le risque de change est-il apprécié?, Revue Finance, vol. 27, n°1, pp. 131-170, 2006.


Chapters in books:

Are Short Selling Restrictions Good? A Look on European Markets, Co-authored, in G.N. Gregoriou (Eds.), Handbook of Short Selling, Elsevier,

Technical Analysis in Turbulent Financial Markets: Does Nonlinearity Assist?, Co-authored , in G.N. Gregoriou (Eds.), Handbook of Trading: Strategies for Navigating and Profiting from Currency, Bond, and Stock Markets, McGraw-Hill, USA, 2010.

Nonlinear Shift Contagion Modeling: Further Evidence from High Frequency Stock Data, Co-authored,in G.N. Gregoriou and R. Pascalau (Eds.), Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration, Palgrave MacMillan, United Kingdom, 2010.

Emerging Stock Markets and the Current Financial Crisis: Emergence of a New Puzzle", Co-authored, in G.N. Gregoriou (Eds.), Banking Crisis Handbook, Chapman Hall / Francis and Taylor London, United Kingdom, 2009.

A Study of Market Integration, Share Price Responses and Global Portfolio Investments in the MENA Region, with D.K. Nguyen, in Emerging Markets: Performance, Analysis and Innovation, sous la direction de G.N. Gregoriou, Chapman & Hall / CRC Finance Series United Kingdom, 2009.


Media & professional journals:

LTGA Impact Assessment and Bond Management: Has Solvency II reached a Deadlock?, co-authored with Ph. Foulquier, Arras L., EDHEC Publications, 2013.

On the Suitability of the Calibration of Private Equity Risk in the Solvency II Standard Formula", EDHEC Publications, 2012. with L. Arrias, PH. Foulquier et S. Grégoir

Le débat mal posé sur la juste valeur nuit à l’élaboration de l’IFRS 9 », co-écrit avec Ph. Foulquier, Revue d’Analyse Financière, 34, 2010.

Solvabilité II : une menace pour le secteur immobilier ? », co-écrit avec Ph. Foulquier, Réflexions immobilières, 52(2), 55-63, 2010.

Coût du capital, LBO et évaluation des entreprises non cotées, coécrit avec M. Chérif et Ph . Foulquier, La Revue du Financier, n°169, 6-21, 2008.


Travaux universitaires :


« Dynamique des Marchés Boursiers et Prix des Actifs Financiers : Intégration, Facteurs de Risque, Efficience et Mimétisme », Habilitation à diriger des recherches en Sciences de Gestion Université d’Orléans, 120 pages, 2010.

Choix de Portefeuille International : Diversification, Risque de Change et Dynamique de l'Intégration Boursière, Thèse de doctorat en Finance - Université de Paris X Nanterre, 292 pages, 2006.

Rentabilités Boursières Parisiennes : Analyse des Facteurs, Mémoire majeur de DEA - Université de Paris X Nanterre, 92 pages, 2002.




COMMUNICATIONS

Conférences sur sélection avec actes

1. « On the influence of oil prices on stock markets: evidence from panel analysis in Gulf Corporation Countries » (en collaboration avec Christophe Rault), ERF 16th Annual Conference: Shocks, Vulnerability and Therapy, Cairo, Egypt, 7-9 november, 2009.

2. « Is Exchange Rate Risk Internationally Priced? » Proceedings of the IIIème Journée d'Economie Financière, Mehdia, 23 avril, 2004.


Conférences sur sélection (sans actes)


47. M. Arouri, A. Lahiani, D Nguyen, (2012), World Gold Prices and Stock Returns in China: Insights for Hedging and Diversification StrategiesM, European Economics and Finance Society Eleventh Annual Conference Koç University, Istanbul, 14th-17th June 2012.

46. Arouri & alii, Are Islamic finance innovations enough for investors to escape from a financial downturn? Further evidence from portfolio simulationsConférence « Innovation, Financement et Entrepreneuriat », HEG Genève, vendredi 3 février 2012

45. M. Arouri, A. Lahiani, D Nguyen, (2012), On the Short- and Long-run Efficiency of Precious Metal Markets, European Economics and Finance Society Eleventh Annual Conference Koç University, Istanbul, 14th-17th June 2012.

44. Arouri & alii, Are Islamic finance innovations enough for investors to escape from a financial downturn? Further evidence from portfolio simulations, ISCEF (Tunis, mars 2012).

43. Arouri, M., Lahiani, A., & Nguyen Khuon, D. (2011). Equity Market Comovements and Financial Contagion: A study of Latin America and the United States. International Business Research Conference, New York, New York.

42. Arouri, M., Lahiani, A., & Nguyen Khuon, D. (2011). A Note on the Volatility Transmission Between Oil Prices and U.S. Stock Sectors. Energy & Finance Conference, Rotterdam, Netherlands.

41. Arouri, M., Lahiani, A., & Nguyen Khuon, D. (2010). Forecasting the Conditional Volatility of Oil Spot and Futures Prices with Structural Breaks and Long Memory Models. International Conference on Economic Modeling, Istanbul, Turkey.

40. Arouri & alii “An international CAPM for partially integrated markets: Theory and empirical evidence” presented at the Financial Management Association Meeting in Denver, October 21, 2011.

39. AROURI M.E., BEN YOUSSEF A, M'HENNI H, RAULT C "Income Level and Environmental Quality in The MENA Countries: Discussing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis" 18th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists,29 June - 2 July 2011, Rome, Italy

38. AROURI M.E., BEN YOUSSEF A, M'HENNI H, RAULT C "Income Level and Environmental Quality in The MENA Countries: Discussing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis" The International Meetings on Innovation and Sustainable Development- EIIDE,May 5-6, 2011, Tunis, Tunisia

37. AROURI M, RAULT C "Oil Prices and Stock Markets in GCC Countries: Empirical Evidence from Panel Analysis" ERF 17th Annual Conference: Politics and Economic Development,20-22 March 2011, Antalya, Turkey

36. AROURI M, RAULT C "Oil Prices and Stock Markets in GCC Countries: Empirical Evidence from Panel Analysis" Regional Conference On Environmental Challenges in The MENA Region,,November 27-28 2010, Rabat, Maroc
35. Arouri, Ben Hamida N., D. Nguyen, « Value Relevance of Fair Value Accounting and Financial Instability: Some French Evidence », 32e Congrès de l'AFC, Montpellier, 9-11 mai 2011.

34. Arouri M., N. Ben Hamida, K. Nguyen : « Value Relevance of Fair Value Accounting and Financial Instability: Some French Eidence », 6th International Finance Conference, Hammamet, Tunisia, March 2011.

33. « Long Memory in Precious Metals » (en collaboration avec Sawket Hammoudeh, Amine Lahiani et Duc Khuong Nguyen), Westearn Economic association 85th Annual Conference, Portland USA, June 29 - July 3, 2010.

32.‘‘Equity market comovements and financial contagion: a study of Latin America and the United States’’, with D.K. Nguyen 17th Global Finance Conference, 27-30 June 2010 (Poznan, Poland)

31. « Global Financial Crisis, Liquidity Pressure in Stock Markets and Efficiency of Central Bank InterventionsJournées de l’AFSE, Orléans, 3 et 4 Juin, 2010. » (en collaboration avec Fredj Jawadi et Duc Khuong Nguyen),

30. « The international financial crisis: questions for some lessons » (en collaboration avec Fredj Jawadi et Nabila JAWADI), VIe COLLOQUE INTERNATIONAL Stratégies de développement : Quel chemin parcouru ? Quelles réponses face aux nouvelles contraintes Économiques et climatiques ?, Hammamet, 21-23 juin , 2010.

29. « Forecasting the Conditional Volatility of Oil Spot and Futures Prices with Structural Breaks and Long Memory Models’ » (en collaboration avec Amine Lahiani et Duc Khuong Nguyen), International Conference on Economic Modeling, Istanbul, Turkey, 7-10 July , 2010.

28. « Essays in Nonlinear Interest Rate Dynamic Modeling » (en collaboration avec Fredj Jawadi et Duc Khuong Nguyen), 27èmes Journées d’Économie Monétaire et Bancaire , Bordeaux, 17 et 18 juin 2010, 2010.

27. « Equity market comovements and financial contagion: a study of Latin America and the United States15th Annual Conference of the African Econometric Society, Cairo, Egypt, 7-9 July , 2010. » (en collaboration avec Duc Khuong Nguyen),

26. « Coûts de Transaction, Contagion, Mimétisme et Dynamiques Asymétriques des Cours Boursiers » (en collaboration avec F. Jawadi), GDR Luxembourg, Luxembourg, 19 juin, 2008.

25. « Equity Risk Premium and International Integration: Theory and Empirical Evidence » (en collaboration avec Philippe Foulquier et F. Jawadi), 1st International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, February, 25-27, 2010.

24. « Essays in Nonlinear Interest Rate Dynamic Modeling » (en collaboration avec F. Jawadi et Duc Khuong Nguyen), 1st International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, February, 25-27, 2010.

23. « Oil Prices and Exchange Rates » (en collaboration avec F. Jawadi), http://www.iscef.com/1st International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, February, 25-27, 2010.

22. « On the influence of oil prices on stock markets » (en collaboration avec Christophe Rault), 1st International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse, February, 25-27, 2010.

21. « Did Financial Crisis Increase Central Bank Synchronization » (en collaboration avec F. Jawadi et Duc Khuong Nguyen), 68th International Atlantic Economic Conference, Boston, Massachusetts, USA, 8-11 October, 2009.

20. « Did the Current International Financial Crisis Increase Central Bank Synchronization? » (en collaboration avec F. Jawadi et Duc Khuong Nguyen), Annual London Conference On “Money, Economy and Management”, Londres, 9-10 July, 2009.

19. « Herding by institutional investors: empirical evidence from French Mutual Funds » (en collaboration avec Raphaëlle Bellando, Sébastien Ringuedé et Anne-Gaël Vaubourg), GDRE, Orléans, 25-26 Juin, 2009.

18. « How do Oil Prices Affect Stock Returns in GCC Markets? » (en collaboration avec Julien Fouquau), 10 IAEE European Conference, Vienna - Austria, 7-10 septembre, 2009.

17. « On the Influence of Oil Prices on Stock Markets: Evidence from Panel Analysis in GCC Countries » (en collaboration avec Christophe Rault), CESifo Area Conference on Energy & Climate Economic, Munich, 16-17 Octobre, 2009.

16. « Short and Long Term Linkages between Oil and Stock Prices in the GCC Countries » (en collaboration avec Mondher Bellalah et Duc Khuong Nguyen), International Finance Conference, Hammament, Mars, 2009.

15. « Stock Market Integration in Emerging Countries: Further Evidence from the Philippines and Mexico » (en collaboration avec F. Jawadi), 2nd International Financial Research Forum, Paris, Mars, 2009.

14. « Stock Market Integration in the Latin American Markets: Further Evidence from Nonlinear Modeling. » (en collaboration avec F. Jawadi et Nicolas Million), Oxford Business & Economics Conference, Oxford, 24-26 juin, 2009.

13. « Structural Breaks in the Mexico’s Integration into the World Stock Market » (en collaboration avec Jamel Jouini), International Finance Conference, Hammamet, Mars, 2009.

12. « Evolution et effets incitatifs des stocks options : le cas des dirigeants du CAC 40 » (en collaboration avec Abdelaziz Elmarzougui), VIe journées d'économie financière, Hammamet, 11 avril, 2008.

11. « Stock craze: A empirical analysis of PER in Chinese Equity Market » (en collaboration avec Chen Xiang Liu), The 19th CEA Annual Conference "China's Three Decades of Economic Reform (1978-2008), University of Cambridge, UK, 11 avril, 2008.

10. « Stock Market Integration in the Emerging countries » (en collaboration avec F. Jawadi), 2nd Global Conference on Business and Finance, Costa-Rica, May, 28-31, 2008.

9. « Stock market integration in the Latin American markets: further evidence from nonlinear modeling » (en collaboration avec F. Jawadi et Nicolas Million), Journée de l'Econométrie, Nanterre, Novembre, 2008.

8. « The Comovements in International Stock Markets: New Evidence from Latin American Emerging Countries » (en collaboration avec Nguyen Duc), GDR, Luxembourg, 19 juin, 2008.

7. « Les TIC : vecteurs de diversification des pratiques culturelles ? » (en collaboration avec Fabrice Rochelandet), Online services: Networks – Contents – Usages, Sceaux, 13-14 décembre, 2007.

6. « Testing World Equity Market Integration: New Evidence from the ICAPM », 4th International Finance Conference, Hammamet, 15-17 mars, 2007.

5. « A la Recherche des Facteurs Déterminants de l'Intégration Financière Internationale: une Analyse sur Données de Panel », Congrès International de l’AFFI, Poitiers, 26-27 juin, 2006.

4. « A la Recherche des Facteurs Déterminants de l'Intégration Financière Internationale: une Analyse sur Données de Panel », Journées AFSE, Strasbourg, 11-12 mai, 2006.

3. « Are Stock Markets Integrated? Evidence from a Partially Segmented ICAPM with asymmetric Effects », Congrès de l'AFSE, Paris, septembre, 2005.

2. « Intégration Financière et Diversification Internationale de Portefeuilles : une Analyse Multivariée », • 21èmes Journées de Microéconomie Appliquée, Lille, 27-28, 2004.

1. Intégration financière et diversification internationale des portefeuilles », • Doctoriales 2003, GDR Economie et Finance Internationales, Bruxelles, 04-05 décembre, 2003.